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《海归黄埔军校》课程《中国企业资本运营》第?章《公司价值评估 》:《期权定价模型》
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《海归黄埔军校》课程《中国企业资本运营》第?章《公司价值评估 》:《期权定价模型》
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《海归黄埔军校》课程《中国企业资本运营》第?章《公司价值评估 》:《期权定价模型》
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安普若
- (3919 Byte) 2004-7-23 周五, 09:03
(4053 reads)
安普若
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头衔: 海归元勋
声望: 大师
性别:
加入时间: 2004/02/21
文章: 26038
来自: 中国美国的飞机上
海归分: 4196257
标题:
期权定价课程考试题目(考不出的,全给F,明年重读这门课!)
(856 reads)
时间:
2004-7-23 周五, 09:36
在证券市场上,进行期权(option)交易.
某种股票的现价为S=42美元,该股票的年波动率s=20%,市场的无风险年利率r=10%;若客户希望拥有在六个月即0.5年后以约定价格X=40(美元)购进这种股票的权利,而且届时他也可以放弃这种权利.试问:为拥有这种购买的选择权,客户该付多少钱? 换言之,这种期权的价格为多少?
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《海归黄埔军校》课程《中国企业资本运营》第?章《公司价值评估 》:《期权定价模型》
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安普若
- (3919 Byte) 2004-7-23 周五, 09:03
(4053 reads)
偶决心明年重读,
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chu
- (74 Byte) 2004-7-23 周五, 17:18
(592 reads)
期权定价课程考试题目(考不出的,全给F,明年重读这门课!)
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安普若
- (164 Byte) 2004-7-23 周五, 09:36
(856 reads)
by using Black-Scholes formula for a European call option
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haohaidong
- (0 Byte) 2004-7-23 周五, 10:05
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