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主题: [原创] 美股道琼斯指数的运行规律---- 这就是量化分析!

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[原创] 美股道琼斯指数的运行规律---- 这就是量化分析!

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那也未必。个股可以坐庄，指数却不是哪个机构能随便操纵得了的。 -- aomen - (203 Byte) 2010-9-12 周日, 22:39 (1054 reads)

王大爷

头衔: 海归少尉
声望: 学员

加入时间: 2010/01/05
文章: 131

海归分: 2173

标题: 三个问题 (1149 reads) 时间: 2010-9-13 周一, 01:15

作者：王大爷 在海归商务发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

1. 这类短线操作的方法多为 curve fitting, 把correlation 当成 causation，并无
真正预测功能。而且如果短期内有效，模仿者一多，也就马上失效。

2. 这类模型完全没有考虑到类似五月六号 flash crash 的情况，流动性突然消失，
bid/ask spread 突然增加得很高，完全无法 hedge. 稍微用点 leverage 的
人就可能损失惨重，甚至被 wipe out.

3. 米联储印钱买自己的债券， primary dealer 再拿这钱leverage去推高股市，这是
当今市场最大的操纵。突然某一天一个导火索点着，大家意识到皇帝确实
是光屁股的， index gap down, 大家同时 unwind, circuit breaker 一上，
不能有效hedge, 就卖 commodity, 黄金， commodity 到了 daily limit, 无法变卖，
大家全部玩完，甚至包括一些中小规模的 online broker。 SIPC 还管不管用，
就只有天知道了。

作者：王大爷 在海归商务发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

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[原创] 美股道琼斯指数的运行规律---- 这就是量化分析! -- JACKSAILOR - (1910 Byte) 2010-9-12 周日, 04:53 (5650 reads)

博客还是微博？ -- nnzqj - (7 Byte) 2012-12-25 周二, 10:59 (473 reads)

简单啊 -- JACKSAILOR - (61 Byte) 2012-12-29 周六, 00:08 (606 reads)

船长你那个介绍ABCDEF分别是什么线的帖子我找不到了 -- nnzqj - (79 Byte) 2012-12-24 周一, 09:45 (462 reads)

6阶价位数据的意思，四季周期的意思，都给你贴在这里吧。 -- JACKSAILOR - (1174 Byte) 2012-12-24 周一, 23:22 (500 reads)

简单说几句操作的问题. -- JACKSAILOR - (430 Byte) 2010-9-14 周二, 04:24 (851 reads)

不想打击你的积极性，这些基本都是伪科学 -- 王大爷 - (22 Byte) 2010-9-12 周日, 15:05 (1186 reads)

不想打击你的积极性, 人类的智慧也遵从20/80规律 -- JACKSAILOR - (67 Byte) 2010-9-14 周二, 04:12 (1046 reads)

反击犀利 -- 王大拿 - (0 Byte) 2010-9-14 周二, 05:38 (548 reads)

王大爷哪个大学学的股票投资？感觉大爷是被学校的教授 -- 黄埔半期 - (102 Byte) 2010-9-13 周一, 21:12 (732 reads)

你说的也是quants被人诟病之原因。但农业以及很多与天密切相关的产业，量化分析很重要（这涉及到太阳系的规律） -- 易千钧 - (110 Byte) 2010-9-13 周一, 11:28 (684 reads)

那也未必。个股可以坐庄，指数却不是哪个机构能随便操纵得了的。 -- aomen - (203 Byte) 2010-9-12 周日, 22:39 (1054 reads)

兄弟你在哪个学校呀？我第一次听说正规院校里面有搞技术分析的。哪个学校有技术分析专业？ -- 王大拿 - (0 Byte) 2010-9-14 周二, 02:27 (706 reads)

嚼着俺是非正规学校的？ -- aomen - (0 Byte) 2010-9-14 周二, 23:42 (671 reads)

不是，是诚心请教。我也是搞技术分析的 -- 王大拿 - (0 Byte) 2010-9-15 周三, 01:13 (554 reads)

为啥FIBONACCI 数列就那么灵呢 -- emperorfan - (0 Byte) 2010-9-13 周一, 08:03 (713 reads)

如果真的那么灵，那你每天按斐波纳妾数列画画图，岂不是要赚死了？ -- Sarakawa - (64 Byte) 2010-9-13 周一, 11:07 (1128 reads)

要让它显灵，时间尺度要放长，每天是不行的，不是说ＦＩＢＮＡＣＣＩ在日内不存在，而是干扰太多． -- aomen - (36 Byte) 2010-9-13 周一, 16:46 (679 reads)

三个问题 -- 王大爷 - (517 Byte) 2010-9-13 周一, 01:15 (1149 reads)

最有名搞数量分析的是雷曼和Bear Stearns -- nflfan2007 - (109 Byte) 2010-9-14 周二, 00:37 (667 reads)

俺嚼着这FIBONACCI数列是反映着宇宙间事物变化的常态, -- aomen - (122 Byte) 2010-9-13 周一, 16:35 (815 reads)

花木死之前斐波那契有什么变化吗？还是死是一个catastrophic的事情？ -- 王大拿 - (0 Byte) 2010-9-14 周二, 02:32 (677 reads)

到底是大爷还是大拿？ -- aomen - (18 Byte) 2010-9-14 周二, 23:40 (715 reads)

两个人 -- 王大拿 - (0 Byte) 2010-9-15 周三, 01:49 (580 reads)

FED run out of bullets, but not bombs -- emperorfan - (97 Byte) 2010-9-13 周一, 08:00 (796 reads)

黑八就要买房产了。 -- theoretical - (0 Byte) 2010-9-13 周一, 11:44 (566 reads)

"米联储印钱买自己的债券， primary dealer 再拿这钱leverage去推高股市" -- theoretical - (5 Byte) 2010-9-13 周一, 05:16 (837 reads)

难道是个Ponzi scheme? 麦道夫错就错在不能印钱 -- michaelwh - (14 Byte) 2010-9-13 周一, 07:31 (837 reads)

印钞权太厉害，你这么想，中国CPI高，通胀，那有钱的在干什么呢？ -- theoretical - (38 Byte) 2010-9-13 周一, 11:43 (757 reads)

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